毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 数学论文 >

基于EMD和分形理论的美元与国际油价的相关分析研究(11)

时间:2016-11-30 22:11来源:毕业论文
3.3.4 美元指数与石油价格的各阶IMF的相关性分析 根据美元指数日收盘价与WTI原油期货日结算价EMD分解后得到的各阶IMF进行相关性分析后,可以得到表7,从


3.3.4 美元指数与石油价格的各阶IMF的相关性分析
根据美元指数日收盘价与WTI原油期货日结算价EMD分解后得到的各阶IMF进行相关性分析后,可以得到表7,从该表中可以看出美元指数与WTI各阶IMF及RES间的相关系数。
表7 美元指数与WTI各阶IMF、RES的相关系数
    WTI
Dollar    IMF1    IMF2    IMF3    IMF4    IMF5    IMF6    IMF7    IMF8    IMF9    IMF10    RES
IMF1    -0.1508    -0.0448    -0.0099    0.0122    0.0040    -0.0012    -0.0119    0.0026    0.0038    0.0015    -0.0001
IMF2    -0.0148    -0.0760    -0.0444    -0.0611    -0.0069    0.0042    -0.0049    -0.0015    0.0184    -0.0080    0.0076
IMF3    0.0022    -0.0501    -0.1169    -0.0608    -0.0092    -0.0193    -0.0164    0.0108    0.0199    0.0154    -0.0119
IMF4    -0.0065    0.0129    0.0117    -0.1309    -0.0149    -0.0015    0.0139    -0.0134    -0.0453    -0.0059    0.0240
IMF5    -0.0047    0.0175    -0.0117    0.0004    -0.1904    0.0024    -0.0150    0.0053    0.0158    0.0307    -0.0088
IMF6    0.0115    0.0063    0.0057    0.0041    0.0132    -0.1838    -0.0516    0.0619    -0.0399    0.0117    0.0011
IMF7    0.0059    -0.0257    -0.0193    -0.0341    0.0007    -0.0225    -0.5338    -0.0336    -0.0677    0.0333    -0.0093
IMF8    0.012    -0.0013    0.0023    0.0241    -0.0073    -0.0249    0.0986    -0.2325    -0.0032    0.1753    -0.0791
IMF9    -0.0036    0.0039    -0.0079    0.0192    0.0016    0.0256    -0.0197    0.0360    0.0015    -0.7120    -0.0286
RES    -0.0086    0.0138    0.0051    -0.0145    0.0227    0.0010    -0.1076    -0.2158    0.1568    0.0897    -0.8857
从表7中可以看出,全表中RES-WTI与RES-Dollar的相关性系数最大为-0.8857,并且美元指数与WTI的能量频率主要都是以RES为主,RES都是表示原始数据大致走势的一个指标,由此可以看出美元指数与WTI是呈现极强负相关的。IMF7-WTI与IMF7-Dollar的相关系数为-0.5538,并且两者的IMF7都大致表示年波动情况的指标,据此再次证明了美元指数与WTI是呈现强负相关的。其他各阶IMF的相关系数都很小,没有明显的相关性,表明了其波动频率在各自尺度上彼此之间有明显的不同之处。 基于EMD和分形理论的美元与国际油价的相关分析研究(11):http://www.youerw.com/shuxue/lunwen_583.html
------分隔线----------------------------
推荐内容