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基于EMD和分形理论的美元与国际油价的相关分析研究(10)

时间:2016-11-30 22:11来源:毕业论文
IMF2 0.0077 1.0000 0.0775 -0.0247 -0.0027 -0.0029 0.0357 0.0120 -0.0077 -0.0025 -0.0110 IMF3 -0.0101 0.0775 1.0000 0.0458 0.0016 -0.0065 -0.0006 0.0237 -0.0025 0.0038 -0.0082 IMF4 -0.0116 -0.0247 0.04


IMF2    0.0077    1.0000    0.0775    -0.0247    -0.0027    -0.0029    0.0357    0.0120    -0.0077    -0.0025    -0.0110
IMF3    -0.0101    0.0775    1.0000    0.0458    0.0016    -0.0065    -0.0006    0.0237    -0.0025    0.0038    -0.0082
IMF4    -0.0116    -0.0247    0.0458    1.0000    -0.0067    -0.0235    0.0649    -0.0053    -0.0404    -0.0294    0.0129
IMF5    -0.0065    -0.0027    0.0016    -0.0067    1.0000    -0.0094    0.0670    0.0032    -0.0775    0.0203    -0.0224
IMF6    -0.0206    -0.0029    -0.0065    -0.0235    -0.0094    1.0000    0.0698    -0.0591    0.0536    -0.0254    -0.0070
IMF7    -0.0088    0.0357    -0.0006    0.0649    0.0670    0.0698    1.0000    -0.2658    -0.1544    -0.0183    0.0946
IMF8    0.0027    0.0120    0.0237    -0.0053    0.0032    -0.0591    -0.2658    1.0000    -0.1378    -0.2603    0.1798
IMF9    -0.0026    -0.0077    -0.0025    -0.0404    -0.0775    0.0536    -0.1544    -0.1378    1.0000    0.1912    -0.1353
IMF10    0.0062    -0.0025    0.0038    -0.0294    0.0203    -0.0254    -0.0183    -0.2603    0.1912    1.0000    -0.3714
RES    0.0073    -0.0110    -0.0082    0.0129    -0.0224    -0.0070    0.0946    0.1798    -0.1353    -0.3714    1.0000
从表5可以看出IMF8、RES所占的方差贡献最大,方差越大,表示数据的离散程度越厉害,也说明了IMF8与RES波动比较平缓;从另一方面也可以看出,能量频率主要以IMF8以及RES为主。从表6中可以看出,全表中RES与IMF9的相关性系数最大为0.3714,这说明了WTI各阶IMF的相关系数都很小,各阶IMF之间没有明显的相关性,也表明了其波动频率彼此之间有明显的不同之处。
为了更直观地感受WTI各阶IMF的相关系数,在图6中列示了相关系数分布图。
 
图6 WTI各阶IMF相关系数图
3.3.3 美元指数与石油价格的相关性分析
为了更好地分析美元指数日收盘价与WTI原油期货日结算价之间的关系,本文通过求两者间的相关系数进行相关性分析。图7为1992年至2012年间美元指数日收盘价与WTI原油期货日结算价的年相关系数情况。
 
图7美元指数与WTI年相关系数图
由相关系数的判别法则可知,相关系数的绝对值越大,相关性越强,且相关系数在[-1,1]之间。可以从图7看出,在1992年至2012年这21年中,有3个相关系数是处于[-0.8,-1]之间,即表示这3年美元指数与WTI是呈现极强负相关的;有2个点是处于[0.6,0.8]之间,有5个点是处于[-0.8,-0.6]之间,即表示有7年美元指数与WTI是呈现强相关的;有2个点是处于[0.4,0.6]之间,有2个点是处于[-0.6,-0.4]之间,即表示有4年美元指数与WTI是呈现中等程度相关的;有1个点处于[0.2,0.4]之间,有4个点处于[-0.4,-0.2]之间,即表示有5年美元指数与WTI是呈现弱相关的;有2个点是处于[-0.2,0.2]之间,即有2年美元指数与WTI是呈现极弱相关的。从总体上来说,1992年至2012年间,美元指数与WTI相关性比较好。美元指数日收盘价与WTI原油期货日结算价的相关系数为:-0.6445,两数据的局部相关性系数是在整体相关系数上下波动的,大体上是呈现强负相关的,即表示美元贬值,牵引油价上涨,相反,美元升值,导致油价下跌,两者价格间的波动是存在着一定潜在的联系。 基于EMD和分形理论的美元与国际油价的相关分析研究(10):http://www.youerw.com/shuxue/lunwen_583.html
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