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上证综指与深证成指的联动性分析(2)

时间:2021-06-08 22:03来源:毕业论文
本文的研究方法主要采用协整分析法.先用ADF单位根检验法判断序列的平稳性,若序列为非平稳序列,则对其进行协整检验,若序列为平稳序列,则对其进

本文的研究方法主要采用协整分析法.先用ADF单位根检验法判断序列的平稳性,若序列为非平稳序列,则对其进行协整检验,若序列为平稳序列,则对其进行Granger因果检验.最后建立误差修正模型.来探究上证综指与深证成指之间联动性以及他们之间的相互影响.

2 检验方法概述

2.1 单位根检验

单位根检验是统计检验中普遍应用的一种检验方法,对时间序列的平稳性运用统计量进行统计检验更为准确。因为协整检验的对象为非平稳序列,所以,我们在进行协整关系检验前,要先通过单位根检验来判断时间序列是否平稳。

本文重点介绍ADF检验。ADF检验是通过下面三个模型完成的:

模型一: ;

模型二: ;

模型三: .

模型三中的 是时间变量,代表了时间序列随时间变化的某种趋势(如果有的话)。虚拟假设都是 ,即存在单位根。实际检验时从模型三开始,然后模型二,模型一。何时检验拒绝零假设,即原序列不存在单位根,为平稳序列,何时停止检验。否则,就要继续检验,直到检验完模型一为止。来!自~优尔论-文|网www.youerw.com

一个简单的检验是同时估计出上述三种模型的适当形式,然后通过ADF临界值表检验零假设 。只要其中有一个模型的检验结果拒绝了零假设,就可以认为时间序列是平稳的。当三个模型的检验结果都不能拒绝零假设时,则认为时间序列是非平稳的 。

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