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ARIMA模型在上海黄金价格分析预测中的应用(2)

时间:2021-04-16 20:46来源:毕业论文
式中 ; ,为平稳可逆ARMA(p,q)模型的自回归系数多项式; ,为平稳可逆ARMA(p,q)模型的移动平滑系数多项式. 求和回归移动平均数模型这个名字的由来是因为

式中 ; ,为平稳可逆ARMA(p,q)模型的自回归系数多项式; ,为平稳可逆ARMA(p,q)模型的移动平滑系数多项式.

   求和回归移动平均数模型这个名字的由来是因为d阶差分后序列可以表示为:来.自/优尔论|文-网www.youerw.com/

式中, ,即差分后序列等于原序列的若干序列值的加权和,而对它又可以拟合自回归移动平均(ARMA)模型,所以称它为求和自回归移动平均模型.

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